Universidad de Concepción

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Departamento de Economía

                                  ECONOMETRIA

 

  • Programa Los archivos se encuentran comprimidos, para utilizarlos solo debe bajarlos y ejecutarlos, estos se expandirán en un subdirectorio llamado C:\tsp
  • Instrucciones Básicas sobre el uso del Programa TSP
  • Tarea1. Archivo de datos en Excel de precios de Acciones e Indice de precios Dow Jones.
  • Tarea 2. Archivo Excel contiene información para 55 familias sobre Gasto Total y Gasto en Alimentación. Se pide establecer la relación entre Gasto en Alimentación y Gasto Total
  • Tarea 2.1 Datos sobre Consumo, Precio e Ingreso para 100 familias. Se pide estimar en forma separada la elasticidad precio y la elasticidad ingreso e interpretar los resultados (Regresión Simple) Datos ASCII
  • Tarea 3. Sesgo de especificación. En esta tarea debes estimar el sesgo que se comete en la estimación de la elasticidad precio si omites una variable relevante en el consumo como es la Publicidad. Debes explicar numéricamente el origen del sesgo.
  • Tarea 4. Se pide estimar las elasticidades Precio e Ingreso (Regresión Múltiple) y además verificar si existen diferencias entre ricos y pobres. También puedes utilizar datos en formato ASCII para el programa TSP . Usar datos de Tarea N°2
  • Tarea 5. Variables Cualitativas. Corresponde a información de na muestra de 42 familias sobre precio, ingreso y consumo y se debe estimar las elasticidades precio e ingreso y además verificar si existen diferencias en el consumo según el grupo etareo.
  • Tarea 6   Multicolinealidad Archivo con datos sobre consumo de Café, Precio del Café, Ingreso y Precio de la Leche. Estimar primero solo con Precio del Café y el Ingreso, luego agregar el Precio de la Leche.
  • Tarea 7 .  Heterocedasticidad.
  • Tarea 8.   Autocorrelación
  • Ejercicios de Econometría
  • Guía de Ejercicio de Econometría . En este archivo encontraras 53 ejercicios de econometría, incluyendo los temas de Regresión Simple, Regresión Múltiple, Sesgo de Especificación,Variables Dummy, Test de SCR, Multicolinealidad, Heterocedasticidad y Autocorrelación.

 

 

 

 

 

 

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